Tyson Fury gặp vợ Paris (nhũ danh Mullroy) năm 2005, khi cô 15 tuổi và anh 17 tuổi. Giống như Fury, Paris là một tín đồ Công giáo và lớn lên trong một gia đình di dân Ireland. Họ bắt đầu hẹn hò vào năm 2006, và kết hôn vào năm 2008 tại Nhà thờ Công giáo St. Peter in Chains ở Doncaster, South Yorkshire. Cặp đôi có với nhau sáu người con: ba con trai (tất cả đều được đặt tên là Prince) và ba con gái. Fury cũng cho biết anh đặt tên con trai đầu lòng của mình theo tên Prince Naseem Hamed, võ sĩ yêu thích của anh ở Anh.[209] Paris bị sẩy thai trước trận đấu bị hủy bỏ của Fury với Ustinov vào năm 2014, và cũng mất một đứa con khác vào ngày Fury trở lại trận đấu với Seferi vào năm 2018.[16] Fury và gia đình sống ở Morecambe, Lancashire.[210] Vào tháng 9 năm 2015, anh bày tỏ sự quan tâm đến việc tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập để trở thành Nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh cho Morecambe và Lunesdale, cho rằng Chính phủ Anh quá chú trọng vào việc cung cấp các dịch vụ cho người nhập cư và không đủ cho những người vô gia cư và những người nghiện ma túy và rượu. Anh cũng cho rằng Anh nên rời khỏi Liên minh châu Âu.[211]

Vào tháng 4 năm 2016, Fury nói về biệt danh The Gypsy King, cái tên nhận được bình luận nhiều chiều, trong đó có cả chỉ trích lạm dụng từ ngữ chủng tộc, anh nói rằng: "Tôi là một người Digan và chỉ có thế. Tôi sẽ mãi là một người Digan, tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ luôn béo và trắng và thế là xong. Tôi là nhà vô địch vậy mà lại bị coi là kẻ vô tích sự."[212] Về sở thích khác, Fury thích xem bóng đá và là một cổ động viên của Manchester United, đến Old Trafford để xem các trận đấu.[213] Anh cũng ủng hộ đội tuyển quốc gia Anh, đã lái xe từ nhà ở Morecambe đến Nice, Pháp để có mặt trong số những người hâm mộ tuyển Anh cổ vũ Euro 2016.[214][215]